марковский параметр

См. также в других словарях:

• ЭРГОДИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ — Введение Э. т. (метрическая теория динамических систем) раздел теории динамических систем, изучающий их статистич. свойства. Возникновение Э. т. (1 я треть 20 в.) было стимулировано попытками доказать эргодическую гипотезу (термин введён П. и Т.… …   Физическая энциклопедия

• Вероятностей теория —         математическая наука, позволяющая по вероятностям одних случайных событий находить вероятности других случайных событий, связанных каким либо образом с первыми.          Утверждение о том, что какое либо событие наступает с Вероятностью,… …   Большая советская энциклопедия

• КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ — действительного случайного процесса функция аргументов t, . определяемая равенством Для того чтобы К. ф. была определена, следует предположить, что процесс X(t).при всех имеет конечный второй момент Параметр tпробегает здесь некоторое… …   Математическая энциклопедия

• ОРНШТЕЙНА - УЛЕНБЕКА ПРОЦЕСС — гауссовский стационарный случайный процесс V(t).с нулевым математич. ожиданием и экспоненциально затухающей корреляционной функцией вида О. У. п. может быть также определен как стационарное решение стохастич. уравнения (уравнения Ланжевена) вида… …   Математическая энциклопедия

• ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ — раздел математич. статистики, характерной чертой к рого является то, что число производимых наблюдений (момент остановки наблюдений) не фиксируется заранее, а выбирается по ходу наблюдений в зависимости от значений поступающих данных. Стимулом к… …   Математическая энциклопедия

• Случайный процесс — (случайная функция) в теории вероятностей  семейство случайных величин, индексированных некоторым параметром, чаще всего играющим роль времени или координаты. Другое определение: Случайным называется процесс u(t), мгновенные значения… …   Википедия

• ИСТОЧНИК СООБЩЕНИИ — объект, вырабатывающий сообщения, подлежащие передаче по каналу связи. Сообщение, вырабатываемое И. с. U, есть случайная величина x, определенная на нек ром вероятностном пространстве принимающая значения в нек ром измеримом пространстве и… …   Математическая энциклопедия

• Скрытая марковская модель — Диаграмма переходов в скрытой Марковской модели (пример) x  скрытые состояния y  наблюдаемые результаты a  вероятности переходов b  вероятность результата Скрытая Марковская модель (СММ)  статистическая модель,… …   Википедия